7月30日，由期货日报、证券时报联合指导，期报投资、期货实战排排网联合主办，徽商期货、华泰证券战略支持，融航信息独家赞助的“首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛年度颁奖典礼”在上海成功举办。大河网络传媒集团总经理韩嘉俊、证券时报副社长高宁、期货日报董事长马正国出席并致辞。

　　韩嘉俊表示，在2010年股指期货上市之际，“我们与证券时报签署了合作协议，合资组建了《期货日报》社有限公司，以最强有力的媒体迎接中国期货市场新时代的到来”。十年磨一剑，这场文化与资本的“联姻”，可以让传媒依托金融资本，为巩固强化拓展舆论阵地提供有力的资金支持，进一步强化传媒主业，构建舆论引导新格局，而且有利于创新国有企业投融资模式，深入推进改革发展，大大提升了传媒集团在文化产业发展的动力和实力，同时，进一步拓展了资本市场的内涵与特色。

　　他还表示，今年是我国期货市场诞生30周年，三十载栉风沐雨，在一代一代期货人的坚守和奋斗下，我国期货市场从无到有，从小到大，其功能不断发挥，渐入佳境。尤其是从2018年起，我国期货市场开始进入全面多元开放时代，期货市场将迎来进一步的创新与发展，期货市场机构化、专业化发展大势所趋。

　　在此背景下，作为期货日报旗下专业资产管理平台的期报投资，依托股东的媒体和期货行业资源优势，通过创新实践，借助倾力打造的首届中国期货FOF私募邀请赛平台，通过发行期货FOF母基金，在发掘优秀私募管理人才、吸引资金、产品落地方面实现了资源的优化和整合，未来集团也将给予更大的帮助和支持。

　　高宁表示，当前我国已发展成为全球金融大国，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融信息服务是现代金融市场的关键基础设施，在经济运行中的中枢神经作用日益凸显。

　　为贯彻党中央及习近平总书记的指示，人民日报社经过调研论证，并经编委会研究，拟对旗下证券时报等专业财经媒体进行整合，组建人民日报金融传媒集团。未来，人民日报金融传媒集团将定位于新闻信息服务类国有文化企业，以新闻宣传为主业，从事财经、金融新闻信息服务及相关业务；同时加强财经媒体和资源与金融市场融合的步伐，通过旗下的私募基金等金融牌照提供投资与资产管理服务，打通上市公司、金融机构及资本市场相关参与机构业务通道。

　　高宁说，期报投资作为旗下的私募FOF管理人，专注和立足于期货市场，通过打造的首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛，整合股东期货日报与证券时报相关资源，通过期货FOF母基金运作模式，在集团内部初步形成资源共享、业务互补、共同成长的局面，为未来人民日报金融传媒集团打通财经媒体、金融及私募机构资源，提供了一个可融合发展的新模式，得到了证券时报的高度认同。未来，证券时报也将全力支持其做大做强。

　　马正国表示，近年来，随着大数据、人工智能等产业布局的开启，传统纸媒向数据化、智能化、移动化发展早已是大势所趋。在媒体融合的大背景下，期货日报先后打造了期货实战排排网和期报投资两个平台，打开了以资本为驱动的发展之路。

　　期货实战排排网是一个为优秀投顾提供展示综合投资能力的平台，亦是一个投顾评价与筛选平台，而期报投资作为一家在中基协备案的私募基金管理人，可以从专业的角度对接资金和投顾的需求，并通过私募基金产品的形式将资源落地。

　　马正国说，期报投资和期货实战排排网联合主办的中国期货FOF种子基金私募邀请赛，在经过一年的激烈角逐后，发掘出了大批优秀的成长型期货私募和优秀的CTA策略。

　　未来，期货日报将继续以维护和促进期货行业健康发展为重要使命，为期货市场的规范运作贡献一份力量。

　　据悉，本届中国期货FOF种子基金私募邀请赛已于2020年5月20日顺利收官，大赛组委会通过综合评审分别评选出期货程序化组和非程序化组的年度综合十强。徽商期货负责人表示，为了推动和助力量化私募投资基金的进一步发展，在此期间，期报投资与徽商期货分别在上海、深圳、杭州、南京、厦门、合肥举办了多场投资者专项交流策略会的活动，针对当时市场行情及策略研究为投资者带来了最新的咨询交流。

　　根据组委会发布的年度榜单，截至今年5月20日，程序化占64%的比例，非程序化占36%的比例。

　　据期报投资副总经理兼投研总监吴昊介绍，首届大赛参赛账户以复合策略为主，占比55%，符合目前市场主流的期货策略情况。另外，趋势策略占比24%，统计套利策略占比9%，高频策略占比5%，其他交易策略合计占比7%。

　　大赛运行过程中，管理期货策略在2019年7—11月出现了较长时间的回撤周期，11月以后随着市场波动率的提升，整体业绩开始提升。首届大赛从2019年5月21日开赛，到2020年5月20日结束，所有参赛账户累计利润为17086万元，累计手续费7158万元，累计净利润9927万元，手续费占毛利润的41.9%。

　　在参赛账户分组盈亏统计方面，程序化组中有57.90%的参赛账户取得累计正收益，非程序化组中有60.40%的参赛账户取得累计正收益，两者之间盈利比例差别不大。

　　“非程序化组在大赛前期一度领先程序化组，但在去年年底市场波动率开始上升后，程序化组的平均收益率逐渐提高，最终小幅超越了非程序化组。”吴昊说。

　　大赛组委会将主要参赛策略组（趋势跟踪、统计套利、日内高频、复合策略）进行了收益率序列的指数化。经统计，大赛期间各细分策略的平均收益率分别为：趋势跟踪策略平均收益率6.91%，统计套利策略平均收益率11.27%，高频策略平均收益率7.65%，复合策略平均收益率7.06%。

　　在年度排行中，南京宏龙资产管理有限公司的“宏龙1号期货账户”与滨海天地（天津）投资管理有限公司的“滨海锦慧七号期货账户”分别获得了程序化组与非程序化组的第一名。